Особенности прогнозирования макроэкономических показателей на основе применения модели mean-adjusted BVAR
Аннотация. В статье исследуются особенности прогнозирования макроэкономических показателей с использованием модели mean-adjusted BVAR. Модель BVAR широко применяется для анализа экономических временных рядов, однако ее прогностическая способность может быть улучшена путем включения корректировки на среднее значение. Авторы проводят анализ эффективности прогнозирования на основе модели mean-adjusted BVAR на примере различных макроэкономических показателей. Исследование показало, что модель mean-adjusted BVAR эффективнее других моделей для прогнозирования инфляции, индекса промышленного производства и денежной массы. Особенно хорошо она справляется с долгосрочными прогнозами и превосходит традиционную BVAR-модель благодаря уточненной спецификации. Научная новизна проведенного исследования заключается в системном подборе оптимального гиперпараметра для априорного распределения Миннесоты и сравнении прогнозной силы mean-adjusted BVAR с конкурирующими моделями на российских данных. Результаты работы помогут улучшить качество экономических прогнозов и повысить эффективность принятия решений в условиях нестабильности экономической среды.
Ключевые слова: mean-adjusted BVAR, макроэкономические показатели, данные, моделирование, прогноз, априорное распределение Миннесоты.
Основные положения:
- собраны и обработаны макроэкономические данные, которые были приведены к одному стандартному формату. После этого выборка была разделена на обучающий, тестовый и тренировочный наборы данных;
- оценена модель на тренировочной выборке и построен прогноз, оптимизирован гиперпараметр априорного распределения, рассчитаны среднеквадратичные ошибки прогноза для каждой модели, определено отношение среднеквадратичных ошибок прогноза;
- проведен сравнительный анализ точности прогноза различных исследуемых моделей.
Ирина Александровна Еремина, Владимир Владимирович Валласк - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия