Залоговая обеспеченность возвратности кредитов: инновационный подход
Аннотация. Актуальность исследования системы залогового обеспечения возвратности кредитов обусловливается тем, что банковские организации нуждаются в продуктивном механизме противодействия возникновению всевозможных типов рисков, в том числе риска дефолта заемщика и риска увеличения просроченной задолженности. Элементами стратегического управления рисками являются профессионально выстроенные кредитные процедуры и в целом кредитная политика, качественное управление кредитным портфелем и эффективный кредитный контроль. В статье исследована залоговая политика лидера банковского сектора РФ - ПАО Сбербанк. Охарактеризованы факторы, которые определяют уровень кредитного риска и степень кредитоспособности заемщика, рассмотрены основные этапы работы с залоговым обеспечением. Проведена оценка коэффициента корреляции между уровнем обеспечения залогом и объемом просроченной задолженности. Инновационные механизмы управления залоговым портфелем банка позволяют максимизировать обеспеченность кредитных средств и, как следствие, сократить финансовые потери. Технологическая трансформация риск-менеджмента ПАО Сбербанк на основе алгоритма искусственного интеллекта позволила существенно увеличить объем кредитного портфеля при минимизации уровня просроченной задолженности и высоком уровне обеспечения кредитного портфеля залогом имуществом. Эта практика демонстрирует эффективность внедрения инноваций при работе с залоговыми активами.
Ключевые слова: кредит, залоговое обеспечение, стратегия управления рисками, технологические инновации
Основные положения:
♦ банковские организации нуждаются в продуктивном механизме противодействия возникновению всевозможных типов рисков, в том числе риска дефолта заемщика и риска увеличения просроченной задолженности;
♦ факторы, определяющие уровень кредитного риска и степень кредитоспособности заемщика, должны быть учтены в процессе работы с залоговым обеспечением;
♦ инновационные механизмы управления залоговым портфелем банка позволяют максимизировать обеспеченность кредитных средств и, как следствие, сократить финансовые потери.
Елена Александровна Кандрашина, Евгения Геннадьевна Репина, Артем Андреевич Белов - Самарский государственный экономический университет, Самара, Россия