МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ
Риск потери финансовой устойчивости в инвестиционной деятельности банков представляет собой вероятность негативного влияния отрицательного финансового результата инвестиционной деятельности банка на структуру капитала, что приводит к разбалансированности денежных средств банка. Данный тип риска является комплексным и включает в себя несколько видов банковских рисков, которые оказывают прямое влияние на финансовую устойчивость банка. Система управления подобным риском подразумевает совокупность трех систем: управляющей, управляемой систем и результата управления. Каждый из элементов системы подчиняется принципам управления риском потери финансовой устойчивости и таким образом способствует достижению результата - минимизации изучаемого риска. Для обеспечения прибыльности, а также для максимизации ценности акционеров решающей задачей банка является эффективное управление рисками. Бизнес-среда и развитие технологий оказали существенное влияние на изменения в практике управления рисками. Управление рассматриваемым риском - итеративный процесс. Все его звенья постоянно меняются, и каждое изменение оказывает влияние на остальные звенья. Управление этим риском выступает частью процесса управления портфелем банка. Для каждого банка система управления строится исходя из потребностей и специфики. Элементы управления могут проявляться в большом количестве, поэтому их необходимо оценивать, группировать и определять степень влияния на финансовую устойчивость в инвестиционной деятельности банка.
Ключевые слова: управление рисками, финансовая устойчивость, инвестиционная деятельность банка, риск потери финансовой устойчивости, кредитные организации, банки, комплексный риск, анализ рисков.
Основные положения:
♦ изучение риска как комплексного показателя;
♦ внедрение вертикальной системы управления риском для получения сопоставимой оценки по всем видам риска;
♦ внедрение дополнительного блока: «Система аналитики прогнозных значений и модернизация методов и инструментов управления».
Федоренко Татьяна Сергеевна, аспирант Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, г. Москва.