АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЫНОЧНЫХ РИСКОВ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью развития теоретико-методических положений и разработки практических рекомендаций по анализу и оценке рыночных рисков в целях защиты от внешних и внутренних угроз в системе устойчивой экономической безопасности кредитной организации (ЭБКО), нацеленной на минимизацию и исключение рисков своей деятельности. Постановка проблемы состоит в проведении комплексного исследования методики анализа и оценки рыночных рисков кредитной организации, предусматривающей формирование информации для обеспечения экономической безопасности. Цель исследования заключается в разработке теоретико-методических положений и практических рекомендаций по формированию информации в процессе анализа и оценки рыночных рисков деятельности кредитной организации для обеспечения ее экономической безопасности. В рамках данного исследования использованы следующие общенаучные методы познания: группировка, аналогия, дедукция, индукция, анализ, синтез и др. В качестве методической базы использован системный подход. По итогам исследования получены следующие результаты: определены понятие и сущность риска в системе ЭБКО; систематизированы факторы и угрозы ЭБКО; представлена классификация рисков ПАО “Сбербанк”; проведены анализ и оценка рыночных рисков, влияющих на экономическую безопасность ПАО “Сбербанк”. Материалы статьи могут быть полезными практическим и научным работникам в области анализа и оценки рисков и ЭБКО, преподавателям, аспирантам, магистрантам и студентам направлений экономики, менеджмента и экономической безопасности высших учебных заведений.
Ключевые слова: рыночные риски, оценка рисков, угрозы, экономическая безопасность кредитной организации, классификация рисков, анализ рисков, служба экономической безопасности.
Основные положения:
♦ определено понятие, установлена сущность рисков и причины их возникновения в системе ЭБКО;
♦ дано определение ЭБКО, рассмотрена сущность экономических угроз в деятельности кредитных организаций;
♦ систематизированы факторы рисков, опасностей и угроз кредитной организации, представлена классификация рисков ПАО “Сбербанк”;
♦ проведены анализ и оценка рыночных рисков, влияющих на экономическую безопасность ПАО “Сбербанк”, с использованием SWOT-анализа, PESTEL-анализа и модели пяти сил М. Портера.
Маняева Вера Александровна, доктор экономических наук, доцент Самарского государственного экономического университета; Кривоножкина Мария Александровна, специалист ОЦ МСЦ “Ладья” ПАО “Сбербанк”.