МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ БЕСКУПОННОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ОДНОЛЕТНИМ ГКО ОФЗ
Представлено описание кривой бескупонной доходности облигаций федерального займа как одного из важнейших индикаторов ситуации на финансовом рынке, а также раскрыта методика краткосрочного прогнозирования показателя Value at Risk (применительно к процентной ставке) на ее однолетнем участке.
Ключевые слова: облигации федерального займа, кривая бескупонной доходности, авторегрессионная условная гетероскедастичность, прогнозирование Value at Risk.
Корнев Вячеслав Михайлович, доктор экономических наук, профессор, проректор по заочному и дополнительному образованию; Данилин Дмитрий Сергеевич, магистрант - Самарский государственный экономический университет.