УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ РОЗНИЧНОГО БАНКА
Рассматриваются проблемы управления рисками розничного банка в условиях волатильности на финансовых рынках, методы управления риском ликвидности и процентным риском. Предложена модель, которая позволяет улучшить качество рисковой отчетности. Статистическая значимость данной модели проверена инструментами эконометрики.
Ключевые слова: управление активами и пассивами, гэп ликвидности, гэп процентной ставки, опциональный риск, хеджирование, фиксированная процентная ставка, плавающая процентная ставка, модель для прогнозирования досрочных погашений.
Михайлов Александр Михайлович, доктор экономических наук, профессор; Патрин Сергей Михайлович, магистрант - Самарский государственный экономический университет.