МОДИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ БЛЭКА-ШОУЛЗА К ОЦЕНКЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Для сокращения риска невозврата кредита коммерческому банку необходимо учесть множество факторов, влияющих на платежеспособность заемщика. Оценка платежеспособности важна не только при принятии решения о выдаче кредита, но и в процессе его обслуживания. В статье рассматривается модификация параметров модели Блэка-Шоулза к оценке стоимости платежеспособности физического лица, являющегося заемщиком коммерческого банка.
Ключевые слова: оценка платежеспособности, опционная модель, модель Блэка-Шоулза.
Банкова Ксения Владиславовна, аспирант Самарского государственного экономического университета.