МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ БЛЭКА - ЛИТТЕРМАНА
Рассмотрены основные особенности управления портфелем пенсионных накоплений, произведена дифференциация активов по уровню риска и выделен целевой сегмент для активного управления. Представлен алгоритм формирования агрессивной части данного портфеля на основе теории Блэка - Литтермана. Сделан вывод о целесообразности применения предложенной методики для управления портфелем пенсионных накоплений.
Корчагин Денис Михайлович, аспирант Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет).