Александр Эмзарович Мжаванадзе - студент
Самара
Alexander E. Mzhavanadze - student
Samara
Ирина Валерьевна Яхнеева - доктор экономических наук, доцент, директор института маркетинга, логистики и сервиса
Самара
Irina V. Yahneeva - Doctor of Economics, Associate Professor, Director of the Institute of Marketing, Logistics and Service
Samara
В статье исследуются современное состояние и развитие систем риск-менеджмента в банковской сфере. Авторами анализируется практика крупнейших российских банков в области управления рисками, выявляются различия в организационной структуре, принципах контроля и управления рисками, степени внедрения цифровых технологий. Особое внимание уделяется использованию риск-менеджмента в качестве инструмента для принятия выгодных стратегических решений, исследования надежности капитала и определения риск-аппетита, а также внедрению машинного обучения и ИИ для оценки кредитоспособности клиентов. Результаты проведенного исследования показали, что грамотный риск-менеджмент существенно снижает последствия реализации рисков, минимизируя потери по кредитным портфелям и повышая качество сервиса. Отдельно отмечается значение риск-культуры, управления персоналом в процессе формирования клиентской лояльности, доверия инвесторов и регуляторов. Авторами предложена концепция понимания риск-менеджмента не только как инструмента обеспечения устойчивости, но и как стратегического механизма повышения конкурентоспособности банков, способствующего укреплению репутации, привлечению клиентов и повышению эффективности работы в условиях рыночной волатильности. Делается вывод о необходимости использования риск-менеджмента со стороны банков не только напрямую для соблюдения правил, но и проактивно для достижения наивысших конкурентных преимуществ.
The article investigates the current state and development of risk management systems in the banking sector. The authors analyze the practices of major Russian banks in risk management, identifying differences in organizational structure, control principles, risk management approaches, and the degree of digital technology adoption. Special attention is given to use of risk management as a tool for making advantageous strategic decisions, assessing capital reliability, and defining risk appetite, as well as implementation of machine learning and AI for evaluating customer creditworthiness. The findings of the conducted study indicate that competent risk management significantly reduces the consequences of risk implementation, minimizing losses on credit portfolios and enhancing service quality. The importance of risk culture, personnel management in the process of building customer loyalty, investor trust, and regulatory confidence is separately noted. The authors propose a concept of understanding risk management not only as a tool for ensuring stability but as a strategic mechanism for enhancing bank competitiveness as well, contributing to reputation building, customer acquisition, and improving operational efficiency in conditions of market volatility. The conclusion is drawn about the necessity for banks to apply risk management not only directly for compliance purposes but also proactively to achieve the highest competitive advantages.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.