sseuВестник Самарского государственного экономического университетаVestnik of Samara State University of Economics1993-0453Самарский государственный экономический университет10.46554/1993-0453-2023-8-226-46-52sseu-196Research ArticleРЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКАREGIONAL AND SECTORAL ECONOMYМатематическое моделирование неисполнения финансовых требований кредиторов компаниями обрабатывающей промышленностиMathematical modeling of non-fulfillment of creditors' financial claims by manufacturing companiesМакаровС. И.MakarovS. I.

Сергей Иванович Макаров – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры статистики и эконометрики

Самара

Sergey I. Makarov – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Statistics and Econometrics

Samara

matmaksi@yandex.ruБолдыревМ. А.BoldyrevM. A.

Максим Андреевич Болдырев – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и кадастра института экономики и права

Самара

Maxim A. Boldyrev – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics and Cadastre of the Institute of Economics and Law

Samara

boldyrev673@mail.ruСамарский государственный экономический университетРоссияSamara State University of EconomicsRussian FederationСамарский университет государственного управления «Международный институт рынка»РоссияSamara University of Public Administration "International Market Institute"Russian Federation202306122025084652Copyright © Макаров С.И., Болдырев М.А., 20252025Макаров С.И., Болдырев М.А.Makarov S.I., Boldyrev M.A.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://vestnik.sseu.ru/jour/article/view/196

В работе изучается возможность применения компаниями разработанных авторами моделей оценки риска неисполнения финансовых обязательств по облигациям перед кредиторами. Исследована применимость известных моделей анализа финансовой устойчивости компании к оценке данного риска. Проведен анализ эффективности указанных математических моделей. Разработаны интервальные оценки финансовой устойчивости компании. Отмечено, что эти операции позволят увеличить эффективность моделирования исследуемого риска неисполнения финансовых требований кредиторов.

The paper examines the possibility of companies using models developed by the authors to assess the risk of non-fulfillment of financial obligations under bonds to creditors. The applicability of wellknown models of the financial stability analysis of the company to the assessment of this risk is investigated. The analysis of the effectiveness of these mathematical models is carried out. Interval estimates of the financial stability of the company have been developed. It is noted that these operations will increase the effectiveness of modeling the studied risk of non-fulfillment of creditors' financial claims.

неисполнение финансовых требований кредиторовфинансовая устойчивость компанииметод статистических гипотезматематическое моделированиеnon-fulfillment of creditors' financial claimsfinancial stability of the companymethod of statistical hypothesesmathematical modelingReferencesДуплякин В.М., Болдырев М.А. Статистическая оценка риска неисполнения обязательств компаний по облигациям на примере ПАО «Соломенский лесозавод» // Прикладная математика и вопросы управления. 2019. № 3. С. 161–179.Duplyakin V.M., Boldyrev M.A. Statistical assessment of the bonds default risk by example of PJSC "Solomenskii Lesozavod" // Applied mathematics and management issues. 2019. No. 3. Pp. 161–179.Болдырев М.А. Математическая модель риска неисполнения обязательств компаний на биржевом рынке, включающая логические переменные // Оригинальные исследования. 2022. Т. 12, № 12. С. 140–146.Boldyrev M.A. Mathematical model of default risk of companies in the securities market, including logical variables // Original Researches. 2022. Vol. 12, No. 12. Pp. 140–146.Makarov S.I., Boldyrev M.A. Application of bool variables in analysis of risks in the bond market // Digital Technologies in the New Socio-Economic Reality / S.I. Ashmarina, V.V. Mantulenko (eds.). Cham : Springer, 2022. Pp. 479–488. (Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 304).Makarov S.I., Boldyrev M.A. Application of bool variables in analysis of risks in the bond market // Digital Technologies in the New Socio-Economic Reality / S.I. Ashmarina, V.V. Mantulenko (eds.). Cham : Springer, 2022. Pp. 479–488. (Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 304).Казаков А.В., Колышкин А.В. Разработка моделей прогнозирования банкротства в современных российских условиях // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2018. Т. 34, вып. 2. С. 241–266.Kazakov A.V., Kolyshkin A.V. Development of bankruptcy forecasting models in modern Russian conditions // Bulletin of St. Petersburg University. Economy. 2018. Vol. 34, Issue 2. Pp. 241–266.О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ. URL: https://base.ga-rant.ru/185181 (дата обращения: 20.07.2023).On insolvency (bankruptcy) : federal law No. 127-FZ dated 26.10.2002. URL: https://base.garant.ru/185181 (date of access: 20.07.2023).ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности : утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320 (дата обращения: 20.07.2023).OK 029-2014 (KDES Ed. 2). The All-Russian classifier of types of economic activity : approved by the order of Rosstandart dated 31.01.2014 No. 14-st). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320 (date of access: 20.07.2023).СБИС : [сеть деловых коммуникаций]. URL: https://sbis.ru (дата обращения: 15.04.2023).SBIS : [business communications network]. URL: https://sbis.ru (date of access: 15.04.2023).

The authors declare that there are no conflicts of interest present.