МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ БЕСКУПОННОЙ ДОХОДНОСТИ ПО ОДНОЛЕТНИМ ГКО ОФЗ


Корнев В.М., Данилин Д.С.

Представлено описание кривой бескупонной доходности облигаций федерального займа как одного из важнейших индикаторов ситуации на финансовом рынке, а также раскрыта методика краткосрочного прогнозирования показателя Value at Risk (применительно к процентной ставке) на ее однолетнем участке. Ключевые слова: облигации федерального займа, кривая бескупонной доходности, авторегрессионная условная гетероскедастичность, прогнозирование Value at Risk.

Корнев Вячеслав Михайлович, доктор экономических наук, профессор, проректор по заочному и дополнительному образованию; Данилин Дмитрий Сергеевич, магистрант - Самарский государственный экономический университет.


Download file (format pdf)»