ТЕСТ ПРИЧИННОСТИ ПО ГРЕНДЖЕРУ В ЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ НА ОСНОВЕ ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ
Рассматриваются особенности теста причинности по Гренджеру в линейных моделях на основе панельных данных, обусловленные динамической спецификацией зависимой переменной и малым количеством наблюдений во времени, характерном для большинства микроэкономических моделей. Представлен обзор существующих эконометрических методов, учитывающих данные особенности при оценивании векторных авторегрессионных моделей на основе панельных данных и альтернативные процедуры реализации теста.
Синяков Андрей Александрович, аспирант Саратовского государственного социально-экономического университета